I Frati Cappuccini dal giorno della loro venuta a Borgo San Donnino si insediano in diverse dimore: all'arrivo, nel 1573, viene loro destinata la chiesa di Santa Maria della Rocca con la casa parrocchiale; due anni dopo hanno già fabbricato un piccolo convento nelle adiacenze della chiesa. Disturbati dalla soldatesca acquartierata nella rocca, nel 1582 acquistano un lotto di terreno, l’area che oggi accoglie il Parco delle Rimembranze, e vi erigono un convento ed una chiesa dedicata a tutti i Santi ed ivi si trasferiscono nel 1585.
Costretti ad abbandonare il convento nel 1866/67 per volere dell’autorità civile, si insediano temporaneamente nell’Oratorio del Pilastro; qualche anno dopo (1876) si trasferiscono in un piccolo edificio affiancato all’Oratorio della Crocetta, entrambi facenti parte di una zona cimiteriale realizzata durante la peste degli anni 1630/32. In questo luogo erigono l’attuale complesso conventuale nel 1878; la chiesa cominciata nel 1883 è consacrata l’anno successivo e dedicata al Sacro Cuore di Gesù.
Questa ha subito recenti interventi di restauro e di ampliamento (1964).

La chiesa, progettata dai frati Cappuccini senza riferimenti precisi ad uno stile architettonico ben definito, ripropone un sobrio stile lombardo.
La facciata in mattoni a vista è arricchita da un pronao affiancato da due porte laterali e sormontato da un rosone circolare.
L’interno a pianta basilicale è ampliato nel 1964. Sull’unica navata si aprono le cappelle laterali tra loro comunicanti come una sorta di corridoio passante.
Nella prima cappella di sinistra di notevole pregio è la tomba di Enrichetta d’Este e Leopoldo d’Assia Darmstadt eseguita dallo scultore Boudard nel 1765.
Da ammirare è il tabernacolo in legno arricchito da intarsi in avorio e madreperla (1756), dono di Leopoldo d’Assia Darmstadt.
La chiesa possiede anche diversi dipinti di pregio provenienti dall’antica sede, tra cui “La vergine in trono col Bambino e Santi” del pittore borghigiano G.B. Tagliasacchi (1718).
Il convento si sviluppa sul fianco sinistro della chiesa; sul fronte, in mattoni facciavista, si apre un porticato ad archi ribassati. Per tanti decenni il convento è stato anche il noviziato dei frati Cappuccini della Provincia dell’Emilia.

Nel 1928 vene regalato ed esposto in Chiesa un piccolo quadro di S. Rita da Cascia. I fedeli vi hanno molta devozione, si fanno i 15 giovedì e la festa è fissata il 22Maggio; in quel giorno si benedicono anche le rose tradizionali di S. Rita. Nel tempo è diventata la festa principale della parrocchia e una delle più sentite e partecipate di tutta la città. Gli anni della guerra non portarono danni al convento. In compenso il convento diventa il luogo di rifugio e di deposito per tanti beni privati e comunali. La comunità dei frati (rinforzata dai giovani frati di Piacenza) si adopera ad alleviare i terribili problemi della città sotto i bombardamenti. E’ una pagina gloriosa che i fidentini continuano a celebrare riconoscenti. Dopo la Guerra di fanno varie opere di restauro specie nel Noviziato, ove vengono ospitati sempre più numerosi i giovani novizi.

Dal 1973 il convento è diventato anche parrocchia di San Francesco. Ora è anche comunità d’accoglienza per coloro che sono in ricerca vocazionale alla vita religiosa. I parroci dalla fondazione della parrocchia sono stati: P. Luca Giannarelli, P. Oriano Granella, P. Franco Cavacciuti, P. Giacomo Camellini, P. Giancarlo Galli.